Jim Simons Kimdir ? | Piyasaların Şifresini Çözen Matematikçi

Ekonomi ve finansın geleceğini derinden etkileyen matematikçilerin hayatlarına yer verdiğimiz Biyografi köşemizde daha önce, oyun teorisine yapmış olduğu katkılar ve Nash Dengesi ile Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan matematikçi John Forbes Nash Jr.‘ın ve çalışmaları sonucunda bilgisayar bilimi ve yapay zekanın ilerlemesinde oldukça büyük katkılarda bulunan Alan Turing‘in hayat hikayelerine yer vermiştik. Bugün ise, geçtiğimiz günlerde 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü matematikçi Jim Simons yer alıyor. Jim Simons, algoritmik alım-satım işlemleri alanının en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Matematiksel modeller ve algoritmalar kullanarak ticaret stratejileri geliştiren ve bu alanda devrim yaratan bir figürdür.

Jim Simons, 25 Nisan 1938’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Newton şehrinde doğdu. Babası ayakkabı imalat işi yapıyordu, annesi ise ev hanımıydı. Yaşıtları arasında tanınan ve sevilen biriydi ve matematik ve fen bilimlerinde başarılıydı. Jim’in çocukluğundan itibaren matematiğe özel bir ilgisi vardı ve bu alanda kariyer yapmaya karar verdi. Liseyi yaşadığı bölgede bulunan Newton Lisesi’nde tamamlamasının ardından 17 yaşında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne (Massachusetts Institute of Technology (MIT)) girdi ve 3 yıl içerisinde 1958 yılında lisans derecesiyle matematik bölümünden mezun oldu.

MIT’den matematik bölümünde lisans derecesini aldıktan sonra, çalışmalarını Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de sürdürdü. 1961 yılında, 23 yaşındayken diferansiyel geometride doktora derecesini tamamladı. Burada diferansiyel geometri ve topoloji alanlarında araştırmalar yaptı ve önemli katkılarda bulundu. Bu dönemde geliştirdiği Chern-Simons teorisi, matematik ve teorik fizik alanlarında büyük etki yarattı. Doktorasını tamamlamasının ardından kısa bir süre MIT ve Harvard Üniversitesi’nde ders verdi.

Jim Simons, 1964 yılında Ulusal Güvenlik Ajansı (National Security Agency) (NSA)) için şifre kırıcı olarak görev aldı. Vietnam Savaşı döneminde, matematiksel yeteneklerini kullanarak kodları çözmeye ve askeri istihbarata katkıda bulundu. Vietnam Savaşı’nın politikaları üzerine fikir ayrılıkları yaşadı ve bu konudaki görüşlerini açıkça dile getirdi. Savaş karşıtı görüşleri nedeniyle NSA ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu bu görevinden ayrıldı.

Bu görevinden ayrılmasının ardından, 1968 yılında Stony Brook Üniversitesi’nde matematik bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Burada bölüm başkanlığına kadar yükseldi ve matematik alanında önemli araştırmalar yapmaya devam etti. 1970’lerin sonlarında, Simons matematiksel yeteneklerini farklı alanlarda uygulamakla ilgilenmeye başladı. Bu dönemde, finansal piyasaların karmaşıklığı ve dinamikleri, Simons’un ilgisini çekti. Akademik dünyada kazandığı matematiksel bilgi ve kriptografi konusundaki deneyimleri, ona finansal piyasalarda yeni fırsatlar sundu.

1978 yılında, Stony Brook Üniversitesi’ndeki görevinden emekli olduktan sonra, finansal piyasalara yöneldi. Bu dönemde, birkaç eski meslektaşı ve öğrencisiyle birlikte matematiksel modelleri ve algoritmaları finansal piyasalarda kullanma konusunu araştırmaya başladı. Jim Simons, 1982 yılında, Simons Renaissance Technologies şirketini kurdu. Bu hedge fon, matematiksel ve istatistiksel analizleri finansal piyasalarda kullanarak ticaret yapma fikri üzerine inşa edildi. Simons, kurduğu bu şirketle, finansal piyasalarda işlem yapmak için algoritmalar ve karmaşık matematiksel modeller geliştirmeye başladı.

1988’de, Renaissance Technologies’in en ünlü fonu olan Medallion Fund‘ı (Madalyon Fonu) kurdu. Bu fon, özellikle algoritmik ticaret stratejileri ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) ile tanındı. Medallion Fund, olağanüstü getiri oranları elde etti ve Simons’un liderliğinde piyasanın en başarılı hedge fonlarından biri haline geldi.

Jim Simons’ın kurmuş olduğu Medallion Fund (Madalyon Fonu), 1988 yılında kurulduğu tarihten itibaren olağanüstü getiriler elde etmiştir. Medallion Fund, 1988’den 2018’e kadar yıllık ortalama yaklaşık %66’lık bir brüt getiri sağlamıştır. Net getiri (yönetim ve performans ücretleri sonrası) ise yıllık yaklaşık %39 civarındadır. Bu süre zarfında fon, 100 milyar doların üzerinde ticaret kârı elde etmiştir. Bu olağanüstü başarı, Medallion Fund’ı dünyanın en başarılı hedge fonlarından biri haline getirmiştir. Ancak, fonun sadece Renaissance Technologies çalışanlarına ve onların ailelerine açık olması nedeniyle, dışarıdan yatırımcılar bu olağanüstü getirilerden yararlanamamıştır.

Medallion Fund’ın başarısının arkasında, Jim Simons’ın geliştirdiği karmaşık matematiksel modeller ve algoritmalar yatmaktadır. Fon, bu modelleri kullanarak finansal piyasalardaki kalıpları ve fırsatları tespit etmeye ve bunlardan yararlanmaya çalışmaktadır. Fonun stratejileri hakkında çok fazla detay bilinmemekle birlikte, yüksek frekanslı işlem, istatistiksel arbitraj ve makine öğrenimi gibi yöntemleri kullandığı düşünülmektedir.

Jim Simons’ın yıllar içinde kazandığı para ve kişisel serveti, Medallion Fund’un başarısı ve Renaissance Technologies’in genel performansıyla doğrudan ilişkilidir. Simons, matematiksel modeller ve algoritmalar kullanarak büyük başarılar elde eden hedge fonları sayesinde büyük bir servet biriktirmiştir. Yukarıdaki tabloda, Simons’ın servetinin yıllar içerisindeki artışı yer almaktadır.

Jim Simons, 2010 yılında Renaissance Technologies’in CEO’luk görevinden emekli oldu. Ancak, şirketin 2021 yılına kadar yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam etti. Emekli olduktan sonra Simons, hayatını matematik, bilim ve hayırseverlik alanlarına adadı. Eşi Marilyn ile birlikte 1994 yılında kurduğu Simons Foundation‘a (Simons Vakfı) daha fazla zaman ayırmaya başladı. Vakıf, özellikle matematik, fizik, biyomedikal araştırmalar ve otizm araştırmalarına büyük bağışlar yapmaktadır. Simons, bu alanlarda projeleri finanse ederek bilimsel ilerlemelere ve eğitime önemli katkılarda bulunmuştur.

Simons ve eşi Marilyn, çeşitli hayır kurumlarına ve araştırma projelerine büyük bağışlar yapmaya devam etti. Örneğin, daha önce öğretim görevlisi olduğu Stony Brook Üniversitesi’ne ve MIT’ye önemli bağışlarda bulundular. 2023 yılında Simons Vakfı, Stony Brook Üniversitesi’ne 500 milyon dolar bağışlayarak Amerikan tarihinde bir devlet üniversitesine yapılan ikinci en büyük bağışı yapmıştır.

Jim Simons’ın biyografi kitabı “The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution” adıyla yayımlandı. Kitap, finans gazetecisi Gregory Zuckerman tarafından kaleme alındı ve 5 Kasım 2019 tarihinde yayımlandı. Kitabın ana teması, Simons’ın matematiksel zekasını ve modellerini kullanarak finansal piyasaları nasıl çözdüğü ve kantitatif yatırım devrimini nasıl başlattığıdır. Kitap, Simons’ın karmaşık matematiksel modelleri ve algoritmaları kullanarak finansal piyasalardaki kalıpları ve fırsatları nasıl tespit ettiğini ve bunlardan nasıl yararlandığını anlatmaktadır. Ayrıca, Simons’ın liderlik tarzı, şirket kültürü ve hayırseverlik faaliyetleri de kitapta yer almaktadır.

“The Man Who Solved the Market” kitabı, yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü ve finans dünyasında önemli bir yankı uyandırdı. Kitap, Simons’ın başarı hikayesini ve Renaissance Technologies’in finansal piyasalardaki etkisini geniş bir kitleye tanıttı. Kitap, yayımlandığı dönemde finans ve iş dünyasıyla ilgili kitaplar arasında en çok satanlar arasında yer aldı ve New York Times Best Seller listesine girdi.

Jim Simons’ın “The Man Who Solved the Market” adlı biyografi kitabı, “Jim Simons Piyasaların Şifresini Çözen Adam” adıyla Türkçe’ye çevrilerek 1 Kasım 2020 tarihinde Scala Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Daha önce sitemizde paylaştığımız, Algoritmik İşlemlere Meraklı Olanlar ve Yeni Başlayacaklar İçin 5 Kitap Önerisi listemizde yer almaktaydı. Ayrıca, kitap yayımlanmadan önce 2015 yılında Jim Simons’ın yine benzer konular üzerine konuştuğu “Wall Street’in şifresini çözen matematikçi“ isimli TED konuşmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Jim Simons, matematikçi ve profesör olarak başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen finans alanında kariyer yapmaya devam etti. Çalışmaları ve başarıları sonucunda finans camiasında “Quant King“ olarak tanındı. Renaissance Technologies ve Medallion Fund aracılığıyla finans dünyasında devrim yarattı ve algoritmik ticaretin öncüsü oldu. Ayrıca, hayırseverlik faaliyetleri ve bilimsel araştırmalara yaptığı katkılarla da topluma büyük değer sağladı.

Simons 10 Mayıs 2024’te 86 yaşında New York’ta doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Hayatının sonuna kadar kurmuş olduğu Simons Vakfı’nın çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Simons’ın kaybı, finans ve bilim dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Bırakmış olduğu mirası ve katkıları uzun yıllar boyunca hatırlanacak ve takdir edilecektir.