Algoritmik İşlemlere Meraklı Olanlar ve Yeni Başlayacaklar İçin Film ve Belgesel Önerileri

Son senelerde robotik ve yapay zeka alanlarında atılan büyük adımlar ve geliştirilen teknolojilerin hayatımıza ve finansal piyasalara olan etkilerini fazlasıyla hissettiğimiz zamanlardayız. Günümüzde gelinen son noktada, yemek ve temizlik gibi gündelik işlerimizin belli bir kısmını robotlar yapmaya başladı. Artık, daha hızlı işlemcilere ve bilgisayarlara sahibiz. Saniyeler içerisinde binlerce işlem yapabilen borsa robotları var. Büyük firmaların algoritmaları, yeri geldiğinde piyasa yapıcı konumunda bulunuyor, borsadaki hacimlerin oluşmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor, likidite sağlıyor. Yeri geliyor, piyasadaki düşüşü tetikleyerek düşüşlerin hızlanmasına, ani market çöküşlerine sebep oluyor. 6 Mayıs 2010 tarihinde ABD borsalarında yaşanan ve ‘flash crash’ (ani çöküş) diye adlandırılan satış dalgası bu örneklerden sadece birisi. Dow Jones endeksi tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde yaklaşık %9’luk (998,50 puan) bir düşüş yaşamış ve bu düşüş saniyeler içerisinde olmuştu. Çöküş yaşandıktan sonra, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda algoritmaların satışı hızlandırarak bu çöküşe sebebiyet verdiği rapor edilmişti.

Algoritmik işlem meraklıları ve yeni başlayanlar için 5 kitap önerisinde bulunduğumuz içeriğimizdeki kitaplardan biri olan Hızlı Çocuklar kitabında, Michael Lewis bu durumu detaylıca anlatarak, bu ve bunun gibi çöküşlerin içyüzünü çarpıcı bir biçimde okuyucu aktarır.

Bugün, şirketlerin nasıl milisaniyeler öncesinden verilere ulaşabilmek için yarıştığından, algoritmaların piyasa çöküşlerine nasıl anlık olarak sebebiyet verebileceğinden, ya da borsalarda oluşan hacme ve volatiliteye olan etkilerini bu film ve belgeseller sayesinde daha iyi anlamış olacaksınız.

1. The Hummingbird Project

2019 yılında vizyona çıkan bu filmde, Anton ve Vincent adında iki kuzen borsada yüksek frekanslı alım satım işlemleri yapmaktadır. İki kuzen, Kansas ve New Jersey arasında yeraltından fiber optik kablolar aracılığıyla bağlantı kurarak borsada daha hızlı alım satım yapabilmeyi ve hız konusunda rakiplerinin önüne geçerek zengin olmayı amaçlamaktadırlar. Fakat planları tahmin ettikleri şekilde yürümeyecek, karşılarına bir sürü zorluk çıkacaktır. Anton ve Vincent’in hikayesini konu alan bu filmi izlemelisiniz.

2. Floored

Bilgisayarların yaygınlaşması sonucu alım satım yapan tüccarlara olan ihtiyaç giderek azalmış ve işlerini tehdit eder hale gelmiştir. 2009 yılı yapımlı bu belgeselde, Chicago’da piyasa işlemlerinin yürütüldüğü kısımda (trading room) alım satım yapan tüccarların hayatlarına elektronik işlemlerin girmesiyle birlikte yaşanılan değişim anlatılıyor.

3. Quants: The Alchemists Of Wall Street

Wall Street’in çöküşünü konu edinen bu belgeselde, finansal sistemin, insan ve ekonomik davranışları ve bunların içerdiği büyük riskleri ölçmeye çalışan matematiksel modellere nasıl giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini inceliyor. Matematikçi ve finansçıların yarattıkları finans sisteminde edindikleri yeri, sistemin nasıl çöküşe yol açtığını ve bu çöküşte edindikleri rolleri göreceksiniz.

4. Flash Crash 2010 (Money and Speed: Inside the Black Box)

Yazımızın giriş kısmında bahsetmiş olduğumuz Ani Çöküş (Flash Crash) ‘ü konu edinen bu belgeselde, algoritmaların çalışma prensiplerini ve çöküşün nasıl gerçekleştiğini bütün detaylarıyla öğreneceksiniz.

5. The Wall Street Code

Haim Bodek, Amerikalı bir algoritmik işlem yazılımları geliştiricisidir. Küçük yaşlarından itibaren matematiğe ve fiziğe ilgili olan Bodek, algoritmik işlemlerle alım satım yapan önemli birkaç şirkette yer aldıktan sonra 2007 yılında, ‘Trading Machines’ adını verdiği kendi şirketini kurdu. 2009 yılında otomatik alım satım işlemlerinden para kaybetmeye başlayan Bodek, olayın içyüzünü araştırmaya başladı. The Wall Street Code, Haim Bodek’in yasadışı ticaret stratejilerine ilişkin araştırmasını anlatıyor.

Quants: the Alchemists of Wall Street ve Money & Speed: Inside the Black Box belgesellerinden sonra Wall Street’teki teknoloji devriminin kazananlarını ve kaybedenlerini araştıran bir üçlemenin son bölümü. Belgeselleri bu sırayla izlemenizi tavsiye ederiz.